Fachwissen Derivate - Derivate Glossar

Begriff

Erläuterung

Interest Rate Swaps/

FRA

Umfasst Plain Vanilla Swap, Plain Vanilla FRA und nicht-Plain Vanilla

Strukturen: z.B. Amortising Swaps, Basis Swaps, Quantos, Callable Swaps, Reverse Floater Swaps, Constant Maturity Swaps

Currency Swaps

Alle Swap Strukturen mit mehr als einer Währung

Interest Rate Swaptions

Umfasst Plain Vanilla European, Bermuda, American Style Swaption und strukturierte Swaption, d.h. Swaptions bei denen der Underlying Swap nicht-Plain Vanilla Strukturen reflektiert.

Interest Rate Caps and Floors

Alle Plain Vanilla Strukturen und Optionstragegien sowie strukturierte Cap/Floors wie z.B. Barrier, Double Strike, Variabler Strike, Digitals, Variable Nominale.

Bond Options

Umfasst Plain Vanilla European, Bermuda, American Style Bond Optionen und Optionsstrategien, sowie exotische Strukturen, wie z.B. Quantos und Barrier

Equity Options

Umfasst Plain Vanilla European, Bermuda, American Style Equity Optionen (Index, Single Stock, Basket) und Optionsstrategien sowie exotische Strukturen wie z.B. Quantos, Barrier, Capped

FX Options

Umfasst Plain Vanilla European und American Style FX Optionen und Optionsstrategien, sowie exotische Strukturen, wie KI/KO, Compound, Asian, Digitals

Equity Swaps

Alle Swap Strukturen mit einer Seite die die Aktienperformance (Index, Single Stock, Basket) widerspiegelt

Commodity Derivatives

Derivate deren Underlying Commodities sind wie z.B. Edelmetalle

Credit Derivatives

Derivate, deren Struktur vom Eintreten von Credit Events abhängen, wie z.B. Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Credit Spread Options

Energy Derivatives

Futures und Optionen deren Underlying ein Stromkontrakt oder Index ist