Fachwissen Derivate - Listed Derivate

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Derivative Finanzprodukte (sog. „Hebelpapiere“), die an Börsen täglich gehandelt (Kauf, Verkauf) werden (können), werden auch als „Listed Derivate“ bezeichnet.

Die Abwicklung von Aufträgen über eine Börse unterliegt einer dortigen Handelsüberwachung, so dass beispielsweise die Gefahr Kursmanipulationen (weitgehend) verhindert werden kann.


Ein Emittent, der ein Derivat an einer Börse (Handelsplatz) notiert, muss während der Börsenzeiten jederzeit durchgängig - ggf. auch vor- und nachbörslich – zur Preisfeststellung einen (An-)Kauf- und Verkaufskurs liefern. Der Kauf - und Verkaufskurs eines Emittenten enthält i.d.R. eine Preisspanne

Für den Fall, dass zum Zeitpunkt der Transaktion passende Handelspartner zugleich aktiv agieren, kann ein Börsenhändler der Auftrag eines Käufers und den Auftrag eines Verkäufers so zusammenführen, dass beide Kontrahenten - auch bei Anfall einer Maklercourtage (Gebühr) - die Chance auf einen besseren Preis bekommen.

Eurex-Transaktionen

s.t.p.

(straight through processing)

Alle Transaktionen, die im Eurex System erfasst werden und eine automatische Weiterverarbeitung sicherstellen, so dass eine nachträgliche Kontrolle der Tickets nicht erforderlich ist

non s.t.p

Alle Transaktionen, bei denen eine automatische Weiterverarbeitung nicht sichergestellt ist und eine nachträgliche Kontrolle und gegeben falls Änderung bzw. Ergänzung der Tickets erforderlich ist

Listed Derivate Produktgruppen

Aktienoptionen

Indexoptionen

Zinsfutures

Geldmarktfutures

Indexfutures

Optionen auf Futures

Listed Derivate Services

Grundlegende Services bei der Abwicklung von börsenlich gehandelten Derivaten

Börsenclearing

» Erfassung von Aufträgen im Börsensystem

» Geld- und Stückeclearing mit der Börse

 

Abwicklung und Settlement

Verarbeitung von Neugeschäften

» Manuelle/ maschinelle Erfassung der Geschäfte über Internationale Terminbörsen und

   EUREX in ein Back Office  System

» Erstellung von Geschäftsabrechungen und Limitbestätigungen für Kunden

» Durchführung und Verarbeitung von Stornos, Mergers, Splits, Take- up/

   Give-up- Geschäfte und Position Adjustments

Abstimmungen

» Positionen zwischen dem Back Office und der  EUREX/ Broker arbeitstäglich am Morgen

   mit den End of Day Positionen vom Vortag

» Ausweis von Positionsdifferenzen zwischen Front Office System und Back Office System

   und Identifizierung der Trades, die zu der Positionsdifferenz führen

» Limitorders zwischen Back Office System und EUREX

» Interne Konten (wöchentlich, zum Monatsultimo)

Stammdatenpflege

» Verarbeitung von Kundenstammdaten

» Prüfung der Termingeschäftsfähigkeit der Kunden

» Verarbeitung von Geschäftsstammdaten

Positionspflege (Bestandspflege)

» Settlement von Exercise/ Assigments von Aktienoptionen an der Börse

» Rechtzeitige Information über Assignments bzw. automatische Ausübungen von Nostro-

   und Kundenpositionen

» Belieferung von Zinsfutures

» Durchführung von Kapitalveränderungen im Back Office System nach Vorgaben der EUREX

   bzw. gemäß dem Brokerstatement

» Kundeninformation über durchgeführte Bestandsberichtigungen (Kunden- und Nostrohandel

Meldewesen/ Reporting

» Durchführung §9 WPHG Meldung

» Durchführung AWV Meldung (z.B. Samba)

» Erstellung Standardreports (z.B. Positions-, Audit- und Umsatzreports, Limit

   Überwachungslisten, Fax Vorabbestätigung, Margin Abstimmungslisten, Buchungsjounal,

   Kundenabrechnung, Limitbestätigungen, Cash Settlementabrechnung)

Disposition/ Verbuchung

» Erstellung von Buchungsdateien für interne Konten

» Täglich Aufstellung der Summe der Margins, der Prämien und der Fee’s der Broker

» Überwachung der Marginauslastung bei Kontrahenten und Kommunikation der  Über-

   bzw. Unterschreitungen einer vereinbarten Bandbreite

» Unterrichtung der EUREX über Pfanddepoteinlieferungen/ Pfanddepotauslieferungen

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